Intenzitásalapú modellezés és a mértékcsere

Péter MEDVEGYEV; Péter PLANK

Intenzitásalapú modellezés és a mértékcsere

Authors

Péter MEDVEGYEV Budapesti Corvinus Egyetem
Péter PLANK Morgan Stanley

Abstract

A dolgozatban a hitelderivatívák intenzitásalapú modellezésének néhány kérdését vizsgáljuk meg. Megmutatjuk, hogy alkalmas mértékcserével nemcsak
a duplán sztochasztikus folyamatok, hanem tetszőleges intenzitással rendelkező pontfolyamat esetén is kiszámolható az összetett kár- és csődfolyamat
eloszlásának Laplace-transzformáltja.

Downloads

PDF (Magyar)

Published

2019-07-24

Issue

Vol. 42 No. 3-4 (2011): Szigma

Section

Cikkek

Most read articles by the same author(s)

Péter MEDVEGYEV, Martingálmértékek és a várható dikontált jelenérték szabály , Szigma: Vol. 44 No. 1-2 (2013): Szigma
Péter MEDVEGYEV, Bevezetés a sztohasztikus analízisbe közgazdászoknak , Szigma: Vol. 36 No. 1-2 (2005): Szigma
Péter MEDVEGYEV, Az eszközárazás második alaptétele , Szigma: Vol. 38 No. 1-2 (2007): Szigma
Tamás BADICS, Péter MEDVEGYEV, A pénzügyi eszközök árazásának alaptétele, lokálisan korlátos szemimartingál árfolyamok esetén , Szigma: Vol. 40 No. 3-4 (2009): Szigma
Péter MEDVEGYEV, A Neumann modell Morishima-féle általánosításról , Szigma: Vol. 15 No. 4 (1982): Szigma
Péter MEDVEGYEV, A Dalang-Morton-Willinger tétel , Szigma: Vol. 37 No. 1-2 (2006): Szigma
Péter MEDVEGYEV, Györgyi VELLAI, Tudományos élet , Szigma: Vol. 16 No. 1-2 (1983): Szigma
Péter MEDVEGYEV, A féligvégtelen lineáris programozás és a matematikai közgazdaságtan , Szigma: Vol. 18 No. 3 (1985): Szigma
Ödön ÉLTETŐ, József MÓCZÁR, Péter MEDVEGYEV, Könyvekről , Szigma: Vol. 11 No. 1-2 (1978): Szigma
László MIHÁLYFFY, Péter MEDVEGYEV, Rudolf ANDORKA, Könyvekről , Szigma: Vol. 10 No. 1-2 (1977): Szigma

1 2 > >>